ここ最近の戦争報道
「新NISAで始めたばかりなのに、資産が目減りしていくのが怖い……」
「暴落が来たら、パニックになって全部売ってしまいそう……」
こんな恐怖に飲まれてしまう。こういうことはよくあることだと思います。
投資をしていれば必ず1度は暴落に遭遇する、私はこう思っています。
その暴落さえも味方にすることができれば心強いことだと思いませんか？
今回の記事はあくまで過去の統計であり、未来を保証するものではないが、期待値は極めて高いものだと個人的には思っています。
暴落は怖い。でも“数字”を見ると冷静になれる
恐怖指標で見る株式市場の底：勝率80%超の鉄則について考えてみます
株式投資において、暴落時の悲観論に呑まれない唯一の方法は、客観的な数値に立ち返ることなのではないでしょうか？
【核心】最強の買いシグナル：VIX30・週終値
これは過去のS&P500データに基づく統計的な事実です
• 条件： VIX指数が30以上の状態で金曜日の取引（週終値）を終えた時。
• データ： この条件でエントリーした場合、1年後の勝率は80%を超える。
• 理由： 週末まで恐怖が維持されるのは、投げ売りが完了し売りたい人が全員売り切ったセリングクライマックスの状態に近いと思われるためです。
※データの背景
この「VIX30・週終値ルール」は、1990年代以降のS&P500のヒストリカルデータを基にした統計的なアプローチです。過去のリーマンショックやコロナショック等の暴落局面において、恐怖指数が30を超えた状態で週末を迎えたケースでは、1年後のリターンがプラスになる確率が8割を超えているというリサーチ結果に基づいています。
—
暴落の底を見極める7つの恐怖指標
1. VIX指数（30以上）：市場はパニック状態。長期投資の絶好の買い場目安。
2. VIXスパイク：1日で40%以上の急騰。短期的な売り集中と反発の予兆。
3. VIX9D > VIX（逆転現象）：短期の恐怖が長期を上回る極限状態。
4. PUT/CALLレシオ（1.2以上）：市場参加者の多くが下落への保険（PUT）に走り、極度に悲観している。
5. RSI（30以下）：テクニカル的な「売られすぎ」の極致。
6. 出来高の急増：パニック売りやロスカットが集中し、売りのピークを迎えている。
7. 信用残の減少（日本株）：強制ロスカットによる整理。将来の売り圧力が枯渇したサイン。
—
暴落から反発への典型パターン
1. 株価急落
2. PUT/CALLレシオ上昇（1.2超）
3. VIX 30超えで週末クローズ（★勝率80%の起点）
4. RSI 30割れ
5. 出来高急増
6. 信用残減少
7. 株価反発
この結果として数字は勇気ともなり、資産形成の糧にもなりえるものだということがわかります。
「恐怖で買い、熱狂で売る」ことは、統計への信頼で行うものです。リーマンやコロナショックでも、VIXがパニック水準で週を終えた後は大きな反発が待っていました。数字は、暴落の中で冷静な判断を下すための冷徹で強力な武器です。
しかしリーマンショックの初期など、VIX30を超えた後もダラダラと数ヶ月下げ続けたケースもあります。
この場合「1年後」には勝っていても、その間の一時的なさらなる下落に耐えられる資金管理がセットで必要になってくると私は思っています。
➡次の記事[VIX解説と歴史的パニックデータ – 3階建ての資産形成 ┃ 5000万円へのロードマップ]
※皆さんの資産状況やリスク許容度はそれぞれ異なります。紹介したデータや戦略は一つの強力な指標として参考にしつつ、最終的な投資の判断は、ご自身の責任と許容範囲内で、納得のいく形で行ってくださいね。
この記事に対して私に対しての質問や疑問、こういうものがあるよ！等の意見がありましたら是非コメントをおまちしております！
↑なんなんを応援する
ランキングやメッセージをいただけると励みになります。もしよければお願いいたします
コメント